沃社区 · 量化工具箱 —— 策略源码使用说明
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【一、这些文件是什么】
每个 .py 文件 = 一套完整可独立运行的策略，内置：
  · 数据拉取（币安公开行情，不用 API Key）
  · 技术指标（EMA/RSI/ATR/布林带等）
  · 回测引擎（保证金记账、手续费、止损、追踪止损）
  · 策略信号逻辑
不需要 pip install 任何东西，Python 3.8+ 自带的标准库即可跑。

【二、怎么跑（3 步）】
1. 装 Python 3（官网 python.org 下载，Windows 安装时勾选 Add to PATH）
2. 把下载的文件放同一个文件夹，在该文件夹打开命令行：
     Windows: 按住 Shift 右键 → 在此处打开 PowerShell
     Mac/Linux: 终端 cd 到该目录
3. 运行（命令行输入）：  python  策略文件名.py
   例如：  python  donchian.py
   会打印：收益、最大回撤、交易次数、胜率（基于最近 1000 根 4 小时 K 线）

【三、怎么改成你要的】
· 换币种/周期：文件底部的取数调用 fetch("ETHUSDT", "4h", 1000) 改成 BTCUSDT / 1h / 1d
· 改参数：每个策略类里的 params 字典（如 break_n=20、stop_atr=6）
· 改风控档次：
    稳健 = 单笔风险 1% 权益 + 6倍ATR止损
    激进 = 满仓 + 12倍ATR极端保护
  在回测调用里把 stop_atr / risk_per_trade 改成你要的数

【四、这套代码能做什么 / 不能做什么】
能做：历史回测、参数验证、每天生成买卖信号、接到你自己的下单程序里
不能：直接下单。它是"决策大脑"，不含交易所下单接口。
      要自动交易，需要再配一个执行层（用你的 API Key 下单）——
      这部分平台可以提供，下一步接。

【五、风险提示】
历史回测 ≠ 未来收益。参数是在历史数据上挑的，存在过拟合风险。
加密货币波动极大，任何策略都可能连续亏损。请先用模拟盘跑 2 周以上。

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